IBKR이 호가창 심도를 제공하는 거래소 목록(주식). 등급 Deep/Deep2는 IBKR 내부 표기 — "Level 3" 등급은 존재하지 않음(실측 재확인).
🔑 그럼 진짜 Level 3는 어떻게 접근하나 IBKR 밖 경로
IBKR엔 Level 3 상품이 없지만, 진짜 Level 3(풀오더북 MBO)를 개인이 보려면 IBKR 밖 경로가 있다. 단 order-ID는 익명(주문 주인 신원은 안 나옴), 마켓메이커 권한(원래 L3)은 개인 불가.
💵 그래서 얼마인가 — Databento L3(MBO) 실측 비용
1순위 경로 Databento의 실제 요금을 계좌 API로 조회. 종량제(월 구독 없음, 쓴 GB만) · 신규 $125 크레딧 · 미국주식 historical은 거래소 라이선스 $0. "며칠치 볼 수 있나"를 크레딧 환산으로.
스키마별 GB당 단가 (historical, USD)
$125 크레딧으로 며칠치? (MBO·미국주식)
거래소별 MBO(L3) 단가 — 미국주식이 가장 쌈, 선물·유럽·옵션은 비쌈
💰 무료 vs 유료 경계 — 이 대시보드가 안 쓴 유료 데이터는 얼마인가
이 대시보드는 전부 무료 데이터로 만들었다(0원). 아래는 무료로 안 되는 것들의 월 구독료 — "여기부터는 돈을 내야 열린다"의 경계. ⚠️ KRX 직원은 Professional 요금(개인의 5~13배) 적용.
🌡️ 시장 매크로 — VIX·미국채 금리커브·주요지수 (IBKR Index, 무료)
🗺️ 시장 지형 — 크기=오늘 거래대금, 색=등락률 (Finviz식 트리맵)
🔄 섹터 로테이션 — 1년 평균 수익 (돈이 어디로 갔나)
💪 상대강도 — 시장(80종목 평균) 대비 3개월 (누가 이겼나)
🩳 공매도 대여 재고 — IBKR-only, 야후엔 없는 데이터
"이 종목을 지금 공매도할 수 있나"는 브로커의 대차(주식대여) 시스템에서만 나옴. IBKR API가 대여 가능 재고 수량을 무료 제공(genericTick 236). 재고 많음=easy-to-borrow(공매도 쉬움). ※ 차입이자율(%)은 유료라 미표시.
개별 시세 (80종목)
📆 장기 추이 (10년) — AAPL 주봉, IBKR 최대 과거데이터 무료
1년 차트로는 안 보이는 장기 사이클. IBKR은 상장 이후 전 기간(주식 최대 수십 년) 과거데이터를 무료 제공.
💰 가격 수익 vs 총수익 (배당 포함) — ADJUSTED_LAST 무료
주가만 보면 배당을 놓침. 총수익(배당 재투자 조정)이 진짜 수익. 두 곡선의 벌어짐 = 배당 기여분.
🎯 효율 지형도 — 80종목을 한 평면에
가로=위험(변동성), 세로=수익. 왼쪽 위 = 적은 위험으로 많이 번 "효율왕". 크기=거래대금, 색=샤프(위험 대비 효율). 점선=샤프 1·2 기준선.
※ 과거 1년 일별 종가 기반 사후 계산. 미래 예측·투자 권유 아님. "관찰 포인트"로만 참고.
📊 개별 종목 상세 분석
월간 수익률 (%)
누적 수익률 · 드로우다운
🔗 상관관계 히트맵 (80×80) — 심화 · 클릭해서 펼치기 ▾
1년 일별 수익률 기준 상관계수(무료 과거데이터로 자체 계산). 빨강=같이 오르내림, 파랑=반대로 움직임. 클러스터링으로 비슷한 종목이 인접 → 빨강 덩어리 = "사실상 한 종목". 기관/퀀트용 심화 분석.
-1 반대0 무관+1 동조
📈 1년 수익률 랭킹 (top/bottom 5)
⚡ 변동성 랭킹 (연율화, top/bottom 5)
⚖️ 포트폴리오 최적화 — "이 비중으로 담아라"
80종목을 동일가중으로 담는 대신, 상관·변동성을 반영해 최소분산(위험 최소)·최대샤프(효율 최대) 비중을 계산. long-only 근사, 무료 과거데이터 자체계산.
🔗 페어 트레이딩 후보 — 공적분 + 현재 스프레드
함께 움직이는(공적분) 쌍의 스프레드가 평소보다 벌어지면 수렴 베팅 신호. ADF t값이 음수로 클수록 평균회귀 강함(<-2.9 유의). z=현재 스프레드가 평균에서 몇 σ 벗어났나(±2 넘으면 신호).
🌡️ 상관 레짐 변화 — 60일 롤링
정적 상관(위 히트맵)은 1년 평균일 뿐. 60일 롤링 상관으로 "두 종목 관계가 언제 강해지고 약해졌나"를 추적 — 관계가 급변하는 시점이 리스크 신호.
※ 1년 일봉 종가 기반 자체 계산(연율화 252거래일). 상관·변동성·랭킹·포트폴리오·페어·레짐 전부 무료 과거데이터로 계산. 공적분=Engle-Granger 간이(lag0), 최적화=long-only 근사 — 실거래 신호로 쓰려면 추가 검증 필요. QuantStats 티어시트의 확장. 투자 권유 아님.
⚡ ABNORMAL SIGNAL ·
오늘 주목해야 할 종목
"±5% 급변 사후 나열"이 아니라, 지금 통계적으로 이상한 종목을 선제 포착. 여러 신호가 동시에 켜지면 "시장 탓이 아닌 이 종목 고유 사건"이 벌어지는 중 — 거래량 급증 + 이상수익률(자기분포 대비 σ) + 종목고유 알파(시장 제거 후 잔차)의 교집합.
※ 일봉 종가 기준(장중 실시간 아님). σ=해당 종목 1년 분포 대비 표준편차. 알파=SPY 회귀 후 잔차(시장 영향 제거). 뉴스는 무료 20종목만 결합. 신호 = 관찰 도구이지 매수/매도 권유 아님.
📅 가격 이벤트 타임라인 — 일일 ±5% 이상 급변한 날(과거 60일 사후 기록). 위 "오늘의 이상 신호"가 선제라면 이건 사후 이력. 뉴스 헤드라인(Dow Jones·Briefing.com, 무료) 결합.
📅 최근 급변 이벤트 (날짜순)
📰 최신 뉴스 헤드라인
※ 뉴스 헤드라인은 IBKR 무료 공급자(Dow Jones Global Equity Trader·Briefing.com 등 8종) 실측. 헤드라인만 무료, 기사 본문은 공급자별 유료 가능. ±5% 급변 원인 확인용. 투자 권유 아님.
🔍 IBKR 시장 스캐너 — 미국 주요거래소 실시간 조건검색(무료). 4개 조건, 각 50종목 전수. IBKR 스캐너는 조건 충족 종목의 순위·티커만 반환(변동률·거래량 수치는 시세 구독 필요) — 종목 클릭 대상은 시세·차트 탭에서 확인.
🎯 IBKR 고유 스캔 — 옵션 심리·갭·52주 야후 스크리너엔 없는 필터
IBKR 스캐너 597종 중 옵션 시장심리(IV 최고·풋콜비율·미결제약정)·갭·52주 극단 등 리테일 스크리너에 없는 스캔. 무료로 실제 결과 반환(실행 시점 스냅샷).
※ 실행 시점(생성 시각) 스냅샷이라 재수집 시 종목 바뀜. 애널미팅·S&P등급·공매도 대차(SLB) 스캔은 별도 데이터 구독 필요(미표시).
IBKR-ONLY · 서버 모델 계산
옵션 그릭스 & 내재변동성
야후·구글엔 옵션 가격만 있고 그릭스·IV는 없음. IBKR은 델타·감마·세타·베가·IV를 서버가 계산해 무료 제공 — 배당·금리 가정까지 반영한 이론값. "가격은 어디나 있지만 이건 브로커라서 된다".
※ IBKR 서버 이론모델(Black-Scholes류) 계산값, 지연/frozen 시세 기반. bid/ask 실시간 호가는 유료(Error 10091)라 미표시 — 그릭스·IV만 무료. 투자 권유 아님.
📊 IV Rank — 옵션이 지금 비싼가 싼가 (6개월 과거 IV 대비)
IV Rank = 현재 내재변동성이 최근 6개월 범위에서 어디쯤인가(0=최저, 100=최고). 높으면 옵션이 비쌈(매도 유리), 낮으면 쌈(매수 유리). IV−HV 스프레드가 +면 시장이 실제 변동성보다 옵션을 비싸게 매김. 과거 IV 시계열 = IBKR 무료(OPTION_IMPLIED_VOLATILITY).
※ 6개월 일별 IV/HV 자체계산, 옵션 있는 10종목. IV Rank·percentile은 관찰 지표이지 매매 신호 아님.
🧱 매물대 (Volume-by-Price) — 어느 가격대에서 많이 거래됐나
가격대별 체결량 분포. 체결이 몰린 가격 = 지지·저항(그 가격에 물린 물량이 많음). IBKR reqHistogramData 무료 — 야후엔 없는 미시구조 데이터.
※ IBKR reqHistogramData 실측. 지지·저항 관찰용, 투자 권유 아님.
🎯 옵션 체인 구조 — AAPL. 만기 24개 × 행사가 119개 구조는 무료, 개별 실시간 호가는 유료 구독.
옵션 체인 (근월 만기 · 현재가 기준 ATM 근처)
전체 만기 (24개 전수)
🇰🇷 원/달러(USD/KRW) 6개월 추이
💵 달러 대비 통화 (USD가 1달러일 때 각 통화 얼마)
전체 통화쌍 (22쌍)
보유 포지션
💵 배당 캘린더 — 다음 배당일·배당액 (IBKR tick456, 무료)
📏 52주 밴드 내 현재가 위치 — IBKR tick165, 무료
현재가가 52주 최저~최고 중 어디쯤인가. 100%=신고가 근처(과열?), 0%=신저가 근처(바닥?).
🔄 주문 실행 흐름 — 이 계좌로 실제 주문 API가 작동하는지 검증한 전 과정(2026-07-02). whatIf(모의)로 증거금 확인 → 실주문 접수 → 체결 전 취소까지. 돈은 나가지 않음(체결 전 취소). 각 단계는 IBKR 서버 실제 응답.
⚖️ KRX 임직원 규정: 사내 자기매매 규정은 국내(KRX 상장) 주식만 규제 — IBKR 통한 미국주식 거래는 규제 대상 아님. 단 해외계좌 신고 의무는 별개로 본인 확인. ※ 주문 흐름은 API 작동 검증용, 투자 권유 아님. 실매매는 소액($12.87)+왕복 수수료(미국주식 최소 ~$1/주)로 실익 낮음.
IBKR × KOREAN EQUITIES · BEFORE / AFTER
외국인이 IBKR로 한국 주식에 들어오는 길이 열렸다
2026년, 미국계 주요 브로커 최초로 IBKR이 KRX 직접 접근을 열었다. 그 전엔 국내 증권사·상임대리인·현지 커스터디를 거쳐야 했던 길이 어떻게 바뀌었나 — 아래 대비표. (IBKR 관점)
※ Before(2026-05 이전)의 "IBKR 직접매매"는 IBKR이 "미국계 최초로 KRX 직접접근 제공"이라 선언한 데서 정황상 불가/부재로 추정(직접 명시 소스는 없어 "불명확" 병기). 종목 수는 출처별 1,800~2,700 상이. 출처: IBKR·Businesswire·FSC·Nextrade(리서치 2026-07-02).
📊 After의 결과 — 내 IBKR 계좌로 조회한 KRX 종목 (지연시세, 실측)
IBKR KRX 직접접근 2026-05-07 개시 + Nextrade 연동 2026-06-30(12시간 거래). 아래는 내 계좌([비공개 계좌])에서 Stock('종목코드','KRX','KRW')로 실제 조회한 값 — 입금 전에도 무료 지연시세로 원화 가격이 나옴. ⚠️ 한국 거주자는 IBKR로 국내주식 거래 불가(조회는 됨).
📌 MSCI 선진국(DM) 승격은 2026-06 또 무산(외환 접근성·공매도 미해결). 원화 24시간 거래 2026-07 시행 예정. 통신 등 일부 업종 외국인 지분 49% 한도. 출처: FSC·Clearstream·Bloomberg·IBKR(리서치 2026-07-02). 투자 권유 아님.
FUTURES TERM STRUCTURE · IBKR delayed
선물 기간구조 — 콘탱고 vs 백워데이션
같은 상품의 만기별 가격을 이으면 기간구조 곡선. 원월이 비싸면 콘탱고(정상·보관비용), 근월이 비싸면 백워데이션(공급 부족·수요 급함). 원유·금·S&P 선물을 IBKR 지연시세로 다만기 조회 — 주식 대시보드엔 없는 자산군.
※ IBKR 지연시세로 각 만기 실측. 원거리 만기는 거래 적어 종가 기준. 기간구조는 관찰용, 투자 권유 아님.
₿ 암호화폐 — IBKR 실시간(무료·24h, PAXOS), 3개월 추이
IBKR은 주식·선물·FX뿐 아니라 암호화폐(BTC·ETH)도 단일 계정에서 지연시세로 조회 가능. 다자산 단일 플랫폼이 IBKR 강점.
※ IBKR PAXOS 실시간 시세(24시간 시장)·AGGTRADES 과거봉 실측. 투자 권유 아님.
📑 선물 미결제약정 (Open Interest) — 옵션 풋콜비율 포함, IBKR 무료
미결제약정 = 아직 청산 안 된 계약 수(시장 관심도). 옵션 풋콜비율(PCR)이 높으면 하락 헤지/베팅 우세. IBKR tick 100/101/588 무료.
※ 현물지수 vs 근월선물, IBKR 지연/종가. 이론가(금리·배당) 비교는 무료 데이터 부재라 실제 괴리만 표시. 롤오버 미반영 근사. 투자 권유 아님.
STRATEGY LAB · IBKR 아니면 못 하는 것
전략 실험실 — 변동성 레짐 · 옵션 스큐 · 밸류 스크리너
MA크로스·켈리 계산기는 야후로도 된다. 여기선 IBKR만 주는 옵션 IV·그릭스를 써서 어디서도 못 보는 걸 본다 — ①전략이 변동성 국면에 따라 승패가 갈리는지 ②옵션시장이 매긴 공포의 가격(스큐) ③배당과 밸류에이션을 곱한 저평가 스크리너.
🌪️ 변동성 레짐 조건부 백테스트 — IBKR IV × 백테스트, 야후로 재현 불가
단일 수익률 곡선은 진부하다. 진짜 질문은 "언제 먹히나" — 같은 전략도 IV가 높은 국면 vs 낮은 국면에서 성과가 갈린다. IBKR 옵션 IV로 매일을 고/저 변동성으로 라벨링해 전략×레짐 매트릭스로 분기(IV 중앙값 기준). 종가만으론 못 하고 옵션 IV가 있어야 가능.
종목별 단일 백테스트도 함께 (전략 vs 그냥 보유):
⚠️ IV series 주간 41포인트 일별 보간·5종목·1년이라 표본 제한, 과거≠미래. 레짐 경계는 전종목 IV 중앙값. 관찰·학습용, 투자 권유 아님.
😱 옵션 변동성 스큐 · VRP — 시장이 매긴 공포의 가격, IBKR 옵션 IV
payoff 그림은 산수다. 진짜는 옵션시장이 매긴 IV — 하락 대비 풋이 콜보다 비싸면(스큐>0) 시장이 하락을 두려워하는 것. VRP(옵션IV − 실제 실현변동성)가 +면 옵션이 비싸 파는 쪽이 유리. IBKR 옵션 체인 IV가 있어야 하는, 야후·트뷰로 불가능한 분석.
※ IBKR 모델IV(지연·근월 단일만기). 일부 종목 옵션 실시간호가는 유료(Err 10091)라 도착 행 제한. 델타 근사. 스큐/VRP는 관찰 지표, 투자 권유 아님.